リスク管理の取組み

セブン銀行は、経営に係る各種のリスク特性を認識し、適切に管理することにより、経営の健全性と効率性を確保するためのリスク管理体制を構築しております。取締役会により決定される「リスク管理の基本方針」により、全社的なリスク管理方針、各種リスク管理の基本方針及びリスク管理組織・体制を定め、この基本方針に基づき、経営会議にてリスク管理に関する諸規程を定めております。

リスク管理組織としては、全社的なリスク管理統括部署としてのリスク統括部リスク管理担当、各種リスク管理統括部署、内部監査部署としての監査部等を設置しております。また、リスク管理に関する経営会議の諮問機関として、リスク管理委員会及びALM委員会を設置しております。

リスクの管理体制

統合的リスク管理体制

統合的リスク管理に関する基本方針を「リスク管理の基本方針」に、その下位規程として「統合的リスク管理規程」を制定し、これを遵守しております。リスク・カテゴリー毎に評価したリスクを総体的に捉え、自己資本との比較・対照等による管理を行っております。

信用リスクの管理体制

信用リスクに関する基本方針を「リスク管理方針」に、その下位規程として「信用リスク管理規程」を制定し、これを遵守しております。信用リスクは現状、ATMに関する決済業務及びALM操作に関わる優良な金融機関等に対する預け金、公社債、資金放出、仮払金、小口の個人ローン等に限定し、信用リスクを抑制した運営としております。また、「自己査定・償却・引当方針」「自己査定・償却・引当規程」に従い、適正な自己査定、償却、引当を実施しております。

市場リスクの管理体制

市場リスクに関する基本方針を「リスク管理の基本方針」に、その下位規程として「市場性リスク管理規程」を制定し、これを遵守しております。「市場性リスク管理規程」にて、リスク額限度、ポジション限度、損失許容限度を設定することを規定し、リスク統括部リスク管理担当がそれらについて日次で計測・モニタリングし、経営会議等に報告を行っております。なお、月1回開催するALM委員会にて、リスクの状況、金利動向の見通し等が報告され、運営方針を決定する体制としております。

流動性リスクの管理体制

流動性リスクに関する基本方針を「リスク管理の基本方針」に、その下位規程として「流動性リスク管理規程」を制定し、これを遵守しております。「流動性リスク管理規程」にて、運用・調達の期間の違いによって生ずるギャップ限度を設定することを規定し、リスク統括部リスク管理担当がそれらについて日次で計測・モニタリングし、経営に報告を行っております。資金繰り逼迫時においては、全社的に迅速かつ機動的な対応が取れるよう、シナリオ別対策を予め策定し、万全を期しており、資金流動性確保に懸念はないものと考えております。

オペレーショナル・リスク総合的管理体制

オペレーショナル・リスク総合的管理に関する基本方針を「リスク管理の基本方針」に、その下位規程として「オペレーショナル・リスク管理規程」を制定し、これを遵守しております。オペレーショナル・リスクとして、「事務リスク」「システムリスク」「風評リスク」「法務リスク」「その他オペレーショナル・リスク」を認識し、各リスクにつき定性面及び定量面からの総合的管理を行っております。

事務リスクの管理体制

当社は、ATMを中心とした非対面取引を基本とした銀行のため、その特殊性を反映した事務リスクに関する基本方針を「リスク管理の基本方針」に定め、その下位規程として「事務リスク管理規程」を制定し、これを遵守しております。事務リスク管理にあたり、非対面取引を基本とした当社の特殊性に合わせた事務規程を整備しております。また、取締役会付議・報告 指示 管理の枠組決定「リスク管理方針」制定リスク管理体制当社全部室・センターの自主検査や監査部の内部監査を厳正に実施し、事務ミス発生の防止、内部不正の防止に努めております。不祥事件、業務上の事故、苦情・問合せ等で問題点を把握した場合には、速やかにその発生原因の分析・再発防止策の検討を講じる体制を整えております。さらに、事務ミス報告書・自主検査の検証の実施により、当社全部室・センターの事務ミスの発生を把握し、潜在的な事務リスクを含めて事務リスクの管理を行っております。

システムリスクの管理体制

システムリスクに関する基本方針を「リスク管理の基本方針」に、その下位規程として「システムリスク管理規程」を制定し、効率的な開発・品質向上の徹底・安全な運用が実施できるよう努めております。システムの構成は、最新のIT(情報技術)を最大限活用した上で、なおかつ、ネットワーク・ハード機器を2重化・多重化し、災害・障害時に備え、バックアップセンターでの稼働切替え等の対策を施しております。ファイル・プログラム等のライブラリは、重要度に応じてバックアップを行い、不測の事態に備え隔地保管を実施しております。また、情報管理に関しても、ファイアウォールによる当社システムへの侵入防止、24 時間365日のアクセス監視、お客さまとの間の暗号化通信、ウィルスチェックプログラムの導入等、細心の注意をもって対応しております。さらには、お客さまに安心して当社のサービスをご利用いただけるよう障害・災害等の不測の事態に備え、予めコンティンジェンシープランを策定し、また定期的に訓練を実施する等の体制を整えております。

風評リスクの管理体制

風評リスクに関する基本方針を「リスク管理の基本方針」に、その下位規程として「風評リスク管理規程」を制定し、これを遵守しております。日常より風評等に関する情報収集に努め、全社的な連絡体制と風評発生時における適時適切なディスクロージャー等の対応体制を整備しております。

法務リスクの管理体制

法務リスクに関する基本方針を「リスク管理の基本方針」に、その下位規程として「法務リスク管理規程」を制定し、これを遵守しております。法務リスク管理にあたっては、当社に発生する法務リスクを最小化するとともに、法務リスクの顕現化を防止し、また法務リスク顕現化に伴う当社の損失を回避または最小化すべく、的確かつ効率的に対応するよう努めております。

その他オペレーショナル・リスクの管理体制

その他オペレーショナル・リスクに関する基本方針を「リスク管理の基本方針」に制定し、これを遵守しております。主なリスクとして、「人的リスク」「有形資産リスク」を認識し、管理を行っております。

BCP(業務継続計画)の策定

セブン銀行では、大規模な災害や事故が起こった場合でも銀行としての社会的責任を果たしていくために、「ATM業務」「銀行間及びATM提携先との資金決済業務」「当社預金の払出しと為替業務」の3つを優先して継続すべき業務と定義しています。

また、これら重要業務が災害・事故の発生時にも継続できるよう、各部署でBCP(業務継続計画)を作成しています。さらに、BCPを確実に実践するために、各部署では、データセンターやその他拠点設備の被災がさまざまな時間帯で発生したケース等を想定し、定期的にBCP訓練を実施しています。